Российские банки могут обязать платить за риски "живыми деньгами"- повышением требований к достаточности капитала.
Как пишет "Коммерсант", такие обязательства могут ввести до 2017 года.
ЦБ указал, как надзор будет оценивать качество "Об оценке качества внутренних процедур оценки достаточности капитала" (ВПОДК) в банках.
Это длинный перечень критериев: насколько управление рисками зависит от бизнес-подразделений банка, оценивает ли он по собственной методологии каждый значимый риск (кредитный, рыночный, процентный и т. д.), проводит ли стресс-тесты, определяет ли плановый уровень капитала, его структуру и уровень достаточности, насколько эффективна разработанная банком система и пр.
По результатам оценки, ЦБ присвоит каждому банку определенный балл, соотнесет его с той группой, в которую банк попадает по экономическому положению (исходя из оценок ЦБ же), после чего поместит игрока в одну из пяти групп, передает Прайм.
Третья-пятая группы — в разной степени проблемные. При попадании туда банка регулятор может установить ему повышенные требования по достаточности капитала по сравнению с действующим для всех минимально возможным уровнем Н1.0 в 10%. До сих пор дифференциации по обязательным нормативам к банкам в России не применялось.